日経先物miniシステムトレード＆IPO研究所

今週の日経２２５miniシステムトレード結果

８月１８日から８月２２日

月曜日　−２０，７１０円
火曜日　＋　９，２９０円
水曜日　＋　４，５８０円
木曜日　＋　５，２９０円
金曜日　取引なし

損　益　−１，５５０円

８月の総収支　−２８，９１０円

でした。




月曜日に大きくマイナスを出してしまいましたが、その後持ち直し、１５５０円のマイナスにとどめることができました。

もうひとつ波に乗り切れませんが、来週あたりが正念場となりそうな予感がしますので、今週末にじっくりをシナリオを考えてみたいと思います。

サニーサイドアップの仮条件が決定しました。


現時点での初値予想は

２，５５０円〜２，８５０円

となっております。

最近続いている悪い流れを是非とも断ち切ってほしいものです。

今週の日経２２５miniシステムトレード結果

８月１１日から８月１５日

月曜日　　　　　　　０円
火曜日　＋１５，７９０円
水曜日　−２２，１３０円
木曜日　＋　２，３７０円
金曜日　−　５，９２０円

損　益　−９，８９０円

８月の総収支　−２７，３６０円

でした。


復活までもう少しの我慢。のはずです。


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今週の日経２２５miniシステムトレード結果

８月４日から８月８日

月曜日　＋１，７９０円
火曜日　−　　４２０円
水曜日　−７，７１０円
木曜日　−５，２１０円
金曜日　−５，９２０円

損　益　−１７，４７０円

８月の総収支　−１７，４７０円

でした。


今週もいまひとつ調子が上がりません。
マイナス幅は小さく損失もそれほど大きくないのですが、精神的にはつらい日々が続いています。
今はじっと我慢の時期に違いないと自分に言い聞かせます。


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７月の日経２２５miniシステムトレード結果


７月の総収支　−７７，１７０円

総収益 　　 40,530円
総損益　 −117,700円

PF 0.34
勝率 25.93%
売買回数 27
平均損益 -2,858円
平均利益 5790円
平均損失 -5885円
ペイオフ 0.98

でした。


今週で７月最終週も終了し、トータル損益は以下のようになりました。

１月損益　＋　４３，０６２円
２月損益　＋　５３，０６３円
３月損益　＋１５１，６８０円
４月損益　−　９２，３４８円
５月損益　＋１１９，８４０円
６月損益　＋　９４，２２０円
７月損益　−　７７，１７０円

２００８年損益　＋２９２，３４７円


今月は先月の利益をほぼ吐き出してしまいました。

４月と７月に大きなマイナスがあります。
マイナスになるのは仕方の無いことですが、その大きさが問題で、今後はできるだけ小さくしていけるよう工夫していきたいと思います。


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今週の日経２２５miniシステムトレード結果

７月２８日から８月１日

月曜日　＋　　２９０円
火曜日　−７，２１０円
水曜日　−８，２１０円
木曜日　＋１，７９０円
金曜日　＋７，２９０円

損　益　−６，０５０円


７月の総収支　−７７，１７０円

でした。


今週も結局マイナスで終了。

ここしばらく続くペイバックサイクルは終わっていませんでした。

しかし、損益ではマイナスでも、日ベースでは３勝２敗と勝ち越すことができていますので、来週からは今度こそペイアウトサイクル入りを期待します。


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現在稼動している３システムのポートフォリオをエクセルで作成してみました。



表を見ると順調に利益を積み重ねています。

が、このとおりシステムが稼動していれば良いのですが、どうしてもドローダウンにあうとシステムを停止してみたり、建て玉を増減させてみたりと決してこのとおりになっていません。

このあたりが課題で巷で言われているとおり、システムを動かす"人"の問題が重要であるということを痛感しております。

システムトレードを始めてもう少しで１年になりますが、ドローダウンにあってもうろたえないマネジメントが一番重要であると感じています。

今まで、エッジのあるシステムの開発には多大な時間を費やしてきましたが、これからは資金管理、リクス管理について時間をかけていきたいと思います。


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今週の日経２２５miniシステムトレード結果

７月２１日から７月２５日

月曜日　休日
火曜日　−１３，７１０円
水曜日　−１２，９２０円
木曜日　取引なし
金曜日　取引なし

損益　−２６，６３０円


７月の総収支　−７１，１２０円

PF 0.30
勝率 18.18%
売買回数 22
平均損益 -3,232円
平均利益 7,790円
平均損失 -5,682円
ペイオフ　1.37

でした。


今週もマイナス。

システムがペイバックサイクル入りしているようで、過去の例では約１ヶ月続いています。
ということは、もうそろそろ終りに近づいているということですので、来週からはペイアウトサイクル入りを期待しています。


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今週の日経２２５miniシステムトレード結果

７月１４日から７月１８日

損益　−６，４２０円


７月の総収支　−４４，４９０円


今週の取引は２回、それも全敗と報告に値しませんでした。


システム的には未だ大きなドローダウン中で、パラメータの変更により損失機会を回避できたという意味ではプラスと考えられます。

いつも相場にいなければトレーダー(？)という気がしないので、モチベーションも下降気味ですが、『休むも相場』という言葉もありますし、今後のことを考えると良い経験ができていると思います。



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日経先物で資産を構築しようとトレイダーズ証券の『トレードスタジアム』を使って始めたシステムトレードも半年が経過しました。

手持ち資金２０万円から始め、今年の目標は年率１００％の資産残高４０万円をとしておりました。

半年終わって、現在の資産は＋３６９，５１７円の５６９，５１７円となっており、年換算で約４７０％と予想以上の成績を収めことができました。

半年の間で、変更に変更を重ね現在のシステムにたどり着いていますが、それでも最近は調子が悪くまだまだ発展途上のシステムとなっています。
現在のシステムでＰＦが１．２８、ペイオフが１．３７、勝率が４８％となっていますが、巷ではＰＦ３以上とすばらしいシステムも見受けられます。

実際運用してみるとそこまでのシステムはなかなかできるものではなく、現在のシステムに改良を加え、ＰＦ、ペイオフとも１．５以上になるようにがんばっていきたいと考えています。

また、今までは無くなってもいいやと大きなリクスを取ってやってきましてので、これからの課題としてリクス管理、ポジションサイジングをきっちりと考えていく必要を感じています。


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